Milijonus klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje aptarnaujantys bankų sektoriaus lyderiai atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Europos Centrinis Bankas (ECB) pateikė griežtą vertinimą dėl dviejų Švedijos gigantų – „Swedbank“ ir SEB – veiklos Baltijos regione. Nustatyta, kad bankų naudojami rizikos valdymo modeliai turi esminių trūkumų, o tai kelia klausimų dėl jų pasirengimo atlaikyti galimas finansines audras.
Kaip remdamasis savo šaltiniais praneša įtakingas Švedijos leidinys „Aftonbladet“, ramybės laikas didžiausiems Baltijos šalių bankams baigėsi. Nors šios institucijos užima dominuojančias pozicijas rinkoje ir yra laikomos stabilumo garantais, Frankfurte įsikūrę ECB ekspertai jų veikloje įžvelgė nerimą keliančių signalų.
Problemos esmė: ar užtektų pinigų „juodai dienai“?
ECB atliktas išsamus veiklos vertinimas atskleidė, kad pagrindinė problema slypi ne kasdienėse operacijose, o sudėtinguose matematiniuose modeliuose, kuriais bankai grindžia savo saugumą. Prievaizdams didžiausią susirūpinimą sukėlė tai, kaip „Swedbank“ ir SEB apskaičiuoja savo kapitalo poreikius.
Paprastai tariant, bankai privalo turėti tam tikrą kiekį nuosavo kapitalo („pagalvę“), kad galėtų padengti nuostolius, jei ekonominė situacija staiga pablogėtų. ECB vertinimu, dabartiniai švedų bankų taikomi skaičiavimo metodai Baltijos šalyse gali būti netikslūs ar pernelyg optimistiški. Tai kritiškai svarbu, nes būtent šie skaičiai parodo, ar finansinio spaudimo metu bankas išliktų stabilus, ar jam prireiktų gelbėjimo rato.
Nors Švedija nėra euro zonos narė ir turi savo priežiūros institucijas, Lietuva, Latvija ir Estija naudoja eurą, todėl čia veikiantys bankai tiesiogiai atsiskaito Europos Centriniam Bankui.
Reakcija žaibiška: bankai priversti perskaičiuoti rizikas
Gautas signalas iš Frankfurto neliko neišgirstas. „Aftonbladet“ duomenimis, tiek „Swedbank“, tiek SEB, nelaukdami oficialių sankcijų ar viešų papeikimų, jau ėmėsi veiksmų.
Abu bankai skubiai pradėjo vidinius vertinimo procesus. Jų tikslas – iš esmės peržiūrėti rizikos nustatymo metodikas ir patobulinti kapitalo planavimo modelius taip, kad jie atitiktų griežtus ECB standartus. Tai rodo, kad pastabos vertinamos ne kaip biurokratinis formalumas, o kaip rimtas įpareigojimas užtikrinti didesnį finansinį saugumą.
Tyla – įprasta praktika
Nepaisant situacijos rimtumo, oficialių komentarų kol kas mažai. Nei ECB, nei patys bankai viešai detalių neatskleidžia. Tai standartinė bankininkystės sektoriaus praktika: jautri informacija apie rizikos vertinimus paprastai laikoma konfidencialia, siekiant išvengti nepagrįstos panikos rinkose ar tarp indėlininkų.
Tačiau analitikams tai siunčia aiškią žinutę: ECB griežtina toną Baltijos regione. Šiandien bankams nebepakanka būti tik pelningiems; jie privalo įrodyti, kad sugeba matematiškai tiksliai prognozuoti grėsmes ir joms ruoštis.
Kodėl tai svarbu kiekvienam lietuviui?
„Swedbank“ ir SEB nėra eiliniai rinkos žaidėjai. Lietuvoje, kaip ir kaimyninėse šalyse, jie valdo liūto dalį indėlių ir paskolų portfelių, dalyvauja valstybiniuose projektuose ir aptarnauja didžiąją dalį verslo.
Jei šių bankų rizikos valdymas šlubuoja, tai tampa ne tik akcininkų, bet ir visos valstybės ekonominio saugumo klausimu. Todėl ECB įsikišimas vertinamas kaip „saugiklio pakeitimas“ – siekiama užkirsti kelią problemoms dar joms neatsiradus. Tikėtina, kad artimiausiu metu bankai turės didinti savo kapitalo atsargas, kas ilgalaikėje perspektyvoje reiškia dar didesnį indėlininkų pinigų saugumą, tačiau gali daryti įtaką ir bankų paslaugų kainodarai ar kreditavimo politikai.
